這是一個不錯的項目，可以提供給你不錯的教育，不過找工作的時候作為本科生和碩士生雇主首先看的是你的學校出身，所以要做好心理準備。不過我們項目的就業(yè)率還是很不錯的，畢業(yè)后3個月內就業(yè)率超過80%沒有問題。
首先是核心問題：
請問在波士頓大學讀金融數(shù)學碩士是怎么樣一番體驗?
先看課程設置
第一學期
Stochastic Calculus I (MF792)
Fundamentals of Finance (MF702)
Stochastic Calculus II (MF795)
Statistical Methods of Mathematical Finance (MF793)
第二學期
Fixed Income Securities (MF728)
C++ Programming for Mathematical Finance (MF703)
Computational Methods of Mathematical Finance (MF796)
Stochastic Optimal Control and Investment (MF794)
第三學期
Credit Risk (MF772)
Advanced Derivatives (MF770)
Corporate Risk Management (MF731)
Portfolio Theory (MF730)
項目叫Master of Science in Mathematical Finance。在全美所有金工類的碩士里面，我們項目可能是數(shù)學學得比較多的了。從上面這些課程里面來看，除了Computional Methods of Mathematical Finance和C++ Programming for Mathematical Finance以外，剩下的(本質上)全部都是數(shù)學課。
Stochastic Calculus I 和 Stochastic Calculus II 學的就是Stochastic Calculus for Finance II (豆瓣)前五章的內容，但是如果是Andrew Lyasoff來給你們上這門課，而且一般就是他來上這門課，那么你要做好心理準備，這個我留到下一部分八教授的地方詳細講。
然后Fundamental of Finance講的是Stochastic Calculus for Finance I (豆瓣)的內容再加上CAPM和效用函數(shù)等等偏經(jīng)濟學的理論，還有就是Options, Futures, and Other Derivatives (豆瓣)里面跟CFA考試重合的內容，也就是非數(shù)學性的金融產(chǎn)品常識。
Statistical Methods of Mathematical Finance還有最后一學期的Corporate Risk Management都是統(tǒng)計類型的課，你會學到Time Series正常的那些內容，ARIMA和GARCH還有Bayesian Statistics。
Fixed Income Securities其實還是在學Stochastic Calculus，在這門課里你主要會學到change of measure還有各種隨機利率模型。
C++ Programming for Mathematical Finance學的就是C++編程啦，主要就是OOP(Object Oriented Programming)的內容，這不是一門編程入門課，所以編程方面自己要提前做好準備，而且第一學期就會有編程任務，而這門課要第二學期才會上。
Computational Methods of Mathematical Finance是最實用的一門課，主要學Monte Carlo Simulation, Euler Discretization, Quadrature, FFT還有Finite Difference Method，這門課就是金融領域里面各種數(shù)值算法的導論，會涉及到大量編程。
Stochastic Optimal Control and Investment會學習Jump Processes還有Dynamic Programming，是所有課里面數(shù)學性最強的，而且絕對是Lyasoff教，下一部分八。
最后一學期Credit Risk是學習CDS,CDO定價還有其他的信用衍生品，會有很多涉及Bloomberg Terminal和編程的作業(yè)。
Advanced Derivatives由我系鎮(zhèn)系教授Detemple來教，涉及內容是美式期權定價和各種奇異期權定價，數(shù)學性很強，還需要自己寫數(shù)值算法程序。
Portfolio Theory是由另外一位鎮(zhèn)系教授Rindisbacher來教，講解隨機動態(tài)資產(chǎn)組合理論，是用你之前學到的所有知識來構建資產(chǎn)組合，這個東西沒聽說業(yè)界哪家在用，主要是因為其中用到的基礎模型現(xiàn)在都還沒有成熟的模型，比如說隨機利率模型，現(xiàn)在很多人都還在研究，傳統(tǒng)用的如Vasicek,CIR, HJM模型都還不盡如人意，所以在此基礎上架構的隨機資產(chǎn)組合理論暫時還是鏡中水月。
另外就是很多課都是跟博士一起上的，所以理論上你上的是博士水平的課，而且你們一起打分，BU又是全美最難拿A的學校，所以做好心理準備吧。
好的，接下來我八一八各位教授。
首先當然是Andrew Lyasoff. 這是所有BU MSMF項目畢業(yè)的人永恒的話題。他是一個理論數(shù)學家，不是一個金融數(shù)學家。這意味著他會不斷地向你強調證明的嚴謹性，這導致他的課很難，因為他講課從來不以直觀角度入手，一般他的課只有少數(shù)幾個人能聽懂。他的數(shù)學造詣是相當高的，畢竟是Andrey Kolmogorov的徒孫啊，曾經(jīng)在歐洲數(shù)學界屬于頂尖水平，后來(據(jù)他自己所說)被蘇共“迫害”然后跑到美國來了，名字也是過來以后改的，原來的名字已經(jīng)無從得知了。作為一個數(shù)學家，當然是有自己的口頭禪的，他最喜歡講的就是"This is trivial", 很多你不能理解的問題在他看來都太簡單了，所以他懶得回答你。(圖片分辨率太低了，真希望我有高清的)
總之就是個特別聰明長得又很帥但是不擅長跟人溝通的數(shù)學家，而且特別喜歡給人找茬。他跟Steven Ross和Robert Merton都是很熟的，但是也不忘給人拆臺。他曾經(jīng)跟Merton說，(我直接翻譯成中文啦)，“羅伯特啊，你們那個Black-Scholes-Merton公式我用Mathematica的符號運算就直接推導出來了，你們干嘛要用手推啊這個東西這么簡單。”然后Merton跟他說：“安德魯啊，1973年那會兒沒有這個數(shù)學軟件啊。”而且他就住在MIT的Sloan商學院旁邊，所以呢那邊一開學術研討會他就過去了，經(jīng)常舉手質疑演講者的數(shù)學嚴謹性，開頭總是“But wait a second”，然后就開始說別人的推導如何如何不嚴謹。如果有人研究過Real Option，也就是實物期權，一定知道一本鴻篇巨著，Investment under Uncertainty (豆瓣)兩個作者Dixit和Pyndick都是Paul Samuelson的得意門生而且在數(shù)量經(jīng)濟學界備受尊重，他跟我講他當年如何質疑Dixit對于Smooth Pasting Condition(簡言之就是行權時原有的價值曲線跟行權后的價值曲線相切，這是美式期權的一個特點)的解釋，說數(shù)學上不夠嚴謹，然后他自己做了個推導展示給我們看。還有很多啦，本院鎮(zhèn)系教授Jerome Detemple是專門研究美式期權的也躺過槍，Lyasoff自己發(fā)明了一種新的美式期權定價方法，其實就是用Bermuda Option去逼近，不同于原有的Binomial Tree或者Optimal Stopping的方法，他說那些是個人都會，所以他自己發(fā)明了一種新的……
接著是鎮(zhèn)系教授Jerome Detemple，曾經(jīng)在哥大任教然后為人實在是太低調了網(wǎng)上連個CV都找不到，有一次胡子也不剃就來了搞得像宿醉的樣子，然后說他自己手推了兩天一個新的3因子隨機波動率模型，還沒有發(fā)表，不過是Heston Model和Hull White等等隨機波動率模型的超集, 然后現(xiàn)場手動推導從來不用課件。曾經(jīng)是很多期刊的編輯啊。關鍵是他現(xiàn)在是Mathematical Finance的總編輯啊，你們要發(fā)文章都得過他手啊。
跟Zvi Bodie和后面馬上要說到的Marcel Rindisbacher一起發(fā)了很多篇Consumption Based Asset Allocation方面的文章，是現(xiàn)在這個方向的絕對權威，他的學術生涯其實就是討論衍生品怎么樣被應用到資產(chǎn)組合理論中去對沖風險，不同于很多年以前就發(fā)明的Makovitz Frontier和APT,他考慮的是連續(xù)時間狀況下隨機的模型。他是公認的講課講的最好的，總能給人茅塞頓開之感，學術大家總是能深入淺出把復雜的問題簡單化。他著有一本American-style Derivatives (豆瓣)絕對值得一看。
然后是Marcel Rindisbacher，最逗的教授沒有之一，他祖上Peter Rindisbacher是畫家畫了下面這幅畫他總是拿出來炫耀，還有還多作品基本都是描述印第安人的生活。
他會教Portfolio Theory這門課，他的研究興趣就是動態(tài)資產(chǎn)組合理論。有課件但是他上課喜歡自己寫板書，數(shù)學好的人都有一種現(xiàn)場推導的沖動，不過他推導的時候主要屬于自high,會自己擋住他寫的東西，等到他挪開你想抄他寫的內容的時候，他又會把那段推導擦掉寫下一部分了，所以我基本放棄抄板書。另外他還是我校Finance Department的Chairman。他10年畢業(yè)的學生現(xiàn)在在State Street做到VP，12年的學生在Brown Univeristy做教授，13年的學生現(xiàn)在在高盛做Quant。
然后說下Gustavo Schwenkler,簡單概括就是青年才俊，斯坦福Management Science & Engineering13年畢業(yè)的博士，有興趣的可以看下他導師帶出來的學生現(xiàn)在都在哪里Students | Kay Giesecke。他主要的研究方向金融計量和計算金融，會多門外語，長得很帥被大家誤以為喜歡的不是女人，能力很強，前途大好。13年畢業(yè)現(xiàn)在引用量已經(jīng)有131了。
最后簡單說下Rodolfo Prieto,我因為一些原因認識Philip Dybvig，而他對Prieto的評價很高，Prieto會教Fixed Income Securities這門課,他2010年博士畢業(yè)只發(fā)了一篇paper,不過是JFE，你懂的。另外還有很多篇已經(jīng)提交了，屬于低調的牛人。
剩下幾位教授我就不八了，接觸的不多。
然后是你的一些人生類問題：
拿到了錄取，但是學費生活費真的很貴，不知道回報率是否客觀。
我們項目在美國的就業(yè)率是相對比較高的，畢業(yè)后3個月內超過80%，應該能滿足你的期望了，學費那點錢不會比你第一年工作的工資高。
本科在很一般的一本大學讀工業(yè)工程，想要轉行做金融。但是這個行業(yè)門檻太高，以我現(xiàn)在的水平不容易進去。想要了解一下去美國讀這個碩士是否值得?
在美國碩士本科找工作，最關鍵的是學校出身背景，BU是個不錯的學校，但不是最一流的，投簡歷的時候被哈佛，MIT，哥大擠掉是分分鐘的事情。所以要有相應的心理準備。但是在美國就業(yè)不成問題，當然最好的那幾家投行基本就不用想了，所以看你啦，如果只是想在美國干幾年回國是可以賺回本的，如果想著去GS,MS干幾年帶著光環(huán)回國，那我只能說飯要一口一口吃。
計劃畢業(yè)之后最好能留美工作幾年，然后回國去券商做固定收益或者量化，或者hedge fund。是否可行?
可行，但是說到底在業(yè)界，尤其是買方，最后的關鍵是你的能力到底幾何?
